tomekyy_oo:

siepieta@interia.pl:

Poproszę w zamian zadanie 40 pazdziernik 2010 W zadaniu 40 musisz przyjąć że jeżeli okres trwania jest równy 10 lat. To termin do wykupu również jest równy 10 lat. Wiem, że to nie zawsze jest prawdą i tylko w przypadku zerokuponówek ale inaczej zadanie nie wychodzi. Tak więc termin do wykupu jest równy 10 lat. Kupujesz na początku miesiąca po 11 % tak więc wpisujesz w arkusz TVM N=10, I/Y = 11% FV=100 i obliczasz PV1. Nie mam ze sobą teraz kalkulatora więc nie oblicze ile wynosi PV1 ale coś powinno Ci wyjść. Masz teraz cenę za jaką zakupiłeś. Po miesiącu cena spadła do wpisujesz I/Y=10,9 i teraz N będzie równe nie 10 lat tylko juz 10 - 1/12 miesiaca czyli wpisujesz jako N = 9,9166 jako Fv 100 i obliczasz Pv2. Masz obliczone PV na początku za jaką zakupiłeś obligację i na końcu miesiąca. Tak więc teraz wpisujesz PV1 jako PV w kalkulator PV2 które obliczyłeś jako FV i N =1. Tym sposobem kalkulator obliczy już zaanualizowana stopę zwrotu. Naciskasz Compute i obliczasz ile wynosi I/Y. Wychodzi 23,57%. Pozdrawiam

Dzięki, Ale to założenie to jest masakra! - Komisja sobie w kulki nie poraz pierwszy poleciała. Myślałem, że to da się zrobić jakoś duration*0,1% i jakoś tak próbowałem. Nigdzie nie jest napisane, że zerokuponowa. Zresztą, nie ma na rynku obligacji 10letnich zerokuponowych :/ ... to wszystko wyjaśnia. Wielkie dzięki! Jak byś mógł jeszcze spojrzeć na zadanko wyżej 41.

Tomek, ja również nie zgadzam się z powyższymi obliczeniami i założeniem, również liczyłem to przez Duration wychodzi: % deltaP=0,(90) i teraz w zależności jak annualizuję wychodzi różny wynik, A lub B, ale nie D !!! Z tym zadaniu w zupełności się nie zgadzam z Tobą Wojtku i nawet powiem więcej, nie zgadzam się też z Tomkiem (czyli moim rozwiązaniem). tj. nigdzie nie jest powiedziane jaka to jest obligacja (standardowa? jaka?) + jakie jest duration? (efektywne/maccaulay/modified?) Myślę że dało się spokojnie od tego odwołać

tomekyy_oo:

Proszę o pomoc przy zadaniu 60 z pazdziernika 2010

TOmek P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AxB)=0,97+0,94-0,93=0,98

Tomek, ja również nie zgadzam się z powyższymi obliczeniami i założeniem, również liczyłem to przez Duration wychodzi: % deltaP=0,(90) i teraz w zależności jak annualizuję wychodzi różny wynik, A lub B, ale nie D !!! Z tym zadaniu w zupełności się nie zgadzam z Tobą Wojtku i nawet powiem więcej, nie zgadzam się też z Tomkiem (czyli moim rozwiązaniem). tj. nigdzie nie jest powiedziane jaka to jest obligacja (standardowa? jaka?) + jakie jest duration? (efektywne/maccaulay/modified?) Myślę że dało się spokojnie od tego odwołać Witam Mariusz, Ja wcale nie napisałem, że to zadanie jest w porządku. Też się z nim nie zgadzam i trochę czasu zajęło mi dojście do wyniku z klucza. Przedstawiłem tylko tok rozumowania który prowadzi do wyniku z klucza nic więcej. Też uważam, że wiele zadań jest po prostu nie dopracowanych i w wielu nie wiadomo za bardzo o co chodzi. Pozdrawiam, Wojtek

Jasne! W tej kwestii zgadzam się w pełni. Sam też doszedłem do tego co ty, mam w notatkach ale nie jest to dobre rozwiązanie.

Zad.87 2011, pewnie banalne ale nie wiem jak sie zabrać....

lukaszw:

Zad.87 2011, pewnie banalne ale nie wiem jak sie zabrać....

Rozrysuj sobie drzewko :) 20%+80%*(20%*1+80%*((20%*1+80%*0)+80%*0))=0,488

lukaszw:

Zad.87 2011, pewnie banalne ale nie wiem jak sie zabrać....

Witam, Jeśli prawdopodobieństwo bankructwa w każdym roku wynosi 20% to prawdopodobieństwo,że spółka nie zbankrutuje wynosi w każdym z kolejnych lat 80%. Obliczamy 0,8^3 czyli prawdopodobieństwo, że spółka nie zbankrutuję w ciągu kolejnych trzech lat. A prawdopodobieństwo, że zbankrutuje w ciągu kolejnych 3 lat to nic innego jak 1-0,8^3= 48,8 % Pozdrawiam, Wojtek

irek00:

Mariusz_bpl:

lukaszw:

Zad.87 2011, pewnie banalne ale nie wiem jak sie zabrać....

Rozrysuj sobie drzewko :) 20%+80%*(20%*1+80%*((20%*1+80%*0)+80%*0))=0,488

a nie szybciej? 1-(1-0,2)^3= 48,8% - obił mi się ten wzór z Aczela

Aczel ma chyba z 2000 stron :) - kto by tam czytał

irek00:

lukaszw:

Dzieki za pomoc,.... u mnie zabrakło czasu na przeczytanie literatury wiec bede na pewno miał kłopot z zadaniami problemowymi :/ wszystko zależy od tego czy podejdą zadanka...no i zobaczymy jak tym razem podejdą do pytań z prawa, a jeśli chodzi o prawo to teraz doceniam moje zakuwanie przed maklerem, jakbym miał dopiero teraz po raz pierwszy wszystkie ustawy czytać to bym sie zastrzelił :)

Moim zdaniem głowny problem jest w tym czy NOWA komisja będzie chciala przykrecić dalej tzw śrube zeby odsetek zdających był na niskim poziomie....bo nie ukrywajmy materialu jest tyle ze jak będą "chcieli" to może być ciezko.. przerobilem prawie w całosci testy (poza jakimis wyjatkami) od 2004 roku i porownując je z ostatnim z marca to uwazam ze MARZEC 2011 wymiatał...nie wiem moze to moje odczucia ale byl najgorszy... Bedziemy madrzy po godz 16 w niedziele :)

Marzec 2007 jeszcze był takim kozakiem :P Słuchajcie, nie ma się co dziwić, że Komisja ma parcie, oto kilka powodów: A) Tylko przez ostatnie półtora roku 77 osób dostało papier, tj. W ciągu półtora roku liczba DI wzrosła od 300 do 377, tj. o 25% (pierwsze 300 papierków wydawali przez 15 lat, a następne 80 przez półtora!) B) Masa ludzi ma maka i teraz DI zrobił się bardziej pożądany (poza tym trochę maków wpuścili za prosto w marcu 2010) C) Dostają kasę za zadania i kopiowanie swoich starych zadań jest różnie widziane. Choć ma też edukacyjne podłoże Fakt, będąc wykutym na ok. 90-100 pytań -> jakby chcieli mogą zrobić taki test, że zda raptem 5 osób na te 117. Ja mam radę, aby nie strzelać za dużo i aby odpowiadać na pytania "swoje" tj. te w których jest się mocnym i nie wolno na żadne zadanie poświęcić więcej, niż 5 minut (optymalnie to ok.3 minuty) -> jak się wkopiecie w jakieś zadanie, stracicie czas na inne (a takie zadanie, jak pisaliśmy powyżej spokojnie mogło komuś zabrać kilka minut. Tj. policzenie stopy zwrotu metodą Wojtka, policzenie by Duration + główkowanie, która odpowiedź jest prawdziwsza ... min. 5 minut w plecy)

irek00:

Mariusz_bpl:

lukaszw:

Zad.87 2011, pewnie banalne ale nie wiem jak sie zabrać....

Rozrysuj sobie drzewko :) 20%+80%*(20%*1+80%*((20%*1+80%*0)+80%*0))=0,488

a nie szybciej? 1-(1-0,2)^3= 48,8% - obił mi się ten wzór z Aczela

FAJNE!!! Czyli P(zbankrutuje)=1-P(nie zbankrutuje). A że nie zbankrutuje liczy się łatwiej, bo w każdym musi nie zbankrutować! Dzięki za sugestię :)

podpowiedzcie dlaczego w zadaniu 66 pazdziernik 2010 średni stan środków dzieli się przez dwa dla ogólnego kosztu? Wzór na koszt G=(2*T*F/K)^0,5 a potem trzeba to podzielić jeszcze przez dwa dlaczego>? Dawno nie miałem Gajdki? G=(2*15200000*500/0,1)=389000zł? dlaczego to dzilimy przez dwa?

tomekyy_oo:

podpowiedzcie dlaczego w zadaniu 66 pazdziernik 2010 średni stan środków dzieli się przez dwa dla ogólnego kosztu? Wzór na koszt G=(2*T*F/K)^0,5 a potem trzeba to podzielić jeszcze przez dwa dlaczego>? Dawno nie miałem Gajdki? G=(2*15200000*500/0,1)=389000zł? dlaczego to dzilimy przez dwa?

Dzielimy przez dwa dlatego, że właśnie mamy obliczyć średni stan środków a z modelu Baumola obliczasz optymalny stanń środków a średni to po prostu optymalny podzielony przez dwa:)