lukaszw:

Jeśli ktoś by miał chwilkę to zad. 41 , 03.2011..dzieki

Jest to zadanie ze schematu Bernulliego. W schemacie Bernullego wariacja to nic innego jak p*q*n=wariancja W naszym przypadku p=0,6, q=0,4, n=15 Po obliczeniu wychodzi 3,6 A odchylenie standardowe to nic innego jak pierwiastek z wariancji czyli wychodzi odpowiedz C.

Dziekuwa

Dziękuje za wcześniejszą odpowiedź, faktycznie banalny wzór ale gdzieś musiał mi umknąć ;) Mam jeszcze problem z zadaniem 53 marzec 2011. Moje rozumowanie: Wniezadłużonej = NOPAT/ke 100*0,8/0,16 = 500 000 czyli B, jednakże odpowiedź poprawna to A. Jakieś sugestie? Jeszcze zadanie 32. rozwiązuje tak jak 37 z 2007 roku, wychodzi układ równań s1*f1 + s1 + 0,9594*f1 - 0,0952 s1*f1 + s1 + 0,9502*f1 - 0,0948 przy czym s1 to spot dla 1 roku, a f1 to stopa terminowa, roczna po 1 roku (czynnik dyskontujący dla ostatniej płatności to 1/(1+s1)*(1+f1) z moich obliczeń wychodzi D (dokładnie 5,12%). Może jest jakieś prostsze rozwiązanie?

chlopaki, zadanie 5 marzec 2010 ceny obligacji na początek mi wychodzą 109,13 i 110,78 = 219,91 a na koniec 112,99 i 117,36 + kupony i od nich odsetki 35,69 = 266,04 kapitał gościa to 54,98 a musi oddać 164.93*1,08^3=207,76 czyli zysk = 58,28 a zainwestował = 54,98 wiec stopa= 5,99 w skali 3 lat // co jest do cholery nie tak ?

Ogólnie wszystkie wyniki masz niedoszacowane: Ceny obligacji powinny wyjść (zobacz czy wpisujesz prawidłowo daty) po wklepaniu do arkusza tak powinno wyjść: P1 = 10 998 P2 = 11 153 Suma = 22151 (z czego 25% to jego wkład czyli 5537) Wartość obligacji na koniec 3 roku: P1 = 11 522 P2 = 11 938 suma= 23 460 Odsetki wraz z reinwestycją = 2*800*(1,075)^2 + 2*800*(1,075) + 2*800 = 5 169 ((28 629 - 16 613*(1,08)^3)/5 537)^(1/3)

dzięki, możesz mi powiedzieć co zle robie? Tak samo wpisujesz? SDT= 12-31-1990 CPN=8.00 RDT=12=31-1998 RV=100 ACT 1/Y YLD=6.5 PRI=109.13 Czy mój kalkulator zle liczy, zresetowalem go :/

.

irek00:

samuraj:

Dziękuje za wcześniejszą odpowiedź, faktycznie banalny wzór ale gdzieś musiał mi umknąć ;) Mam jeszcze problem z zadaniem 53 marzec 2011. Moje rozumowanie: Wniezadłużonej = NOPAT/ke 100*0,8/0,16 = 500 000 czyli B, jednakże odpowiedź poprawna to A. Jakieś sugestie? (100*0,8*0,85)/0,16=425

płacisz 2 razy podatek 20% i 15% wzór (1-ts)*(1-ta) --------------- (1-td) t-d nie masz wiec jest tak jak napisałeś 425

Dzięki za pomoc. Co do zadania z obligacjami, ceny policzyłeś dobrze, to ja dałem rok za dużo, ale przy kuponie zapomniałeś dodać 2*8% (w ostatnim roku, czego już nie reinwestujesz) Po dodaniu do FV 16 powinno być ok

Na wstępie chciałem podziękować pięknie za wyjasnienie zadania 37 z marca 2011. A teraz problemy: Piszę z zapytaniem teoretycznym czy wzory z II twierdzenia Milera Modiglianiego na Wacc [Wacc= E/(E+D)*ru + D/(E+D) *rd*(1-t) oraz WAcc=ru(1-t*D/(D+E)] można stosować zamiennie? Pytanie to nasuwa mi się w kontekscie zadania 63 z pazdziernika 2006. Jak licze ze wzoru 2 to wychodzi, a jak z pierwszego to nie chce mi wyjsc. pozdr.

Jesli ktoś by mógł pomóc to walcze z zadankiem 42 , 10.2010, wynik wychodzi zbliżony ale nie poprawny... dzieki

lukaszw:

Jesli ktoś by mógł pomóc to walcze z zadankiem 42 , 10.2010, wynik wychodzi zbliżony ale nie poprawny... dzieki

Ja to robię tak: 100/97,5=1,025641 podnoszę do 4 potęgi następnie odejmuję 1 i mnożę ray 100. Masz wtedy stopę kapitalizowaną kwartalnie. A chcesz mieć rocznie więc włączasz na kalkulatorze funkcję ICOVN efektywną dajesz to co wyszło, ilość kapitalizacji w roku 4 i masz nominalną.