ja mam taką teorię do zadań 110 marzec 2006 i 78 marzec 2005: w 110 zajmujemy pozycję krótką więc to my decydujemy w którym konkretnie dniu czerwca będzie wykonanie kontraktu więc nie musimy korzystać AŻ z wrześniowych tylko go wykonujemy 20 czerwca. w 78 natomiast zajmujemy pozycję długą i musimy się zabezpieczyć do 15marca a przecież osoba zajmują odwrotną pozycję może go wykonać już 1 marca. więc musimy wziąć czerwcowe żeby zabezpieczyć cały okres. co do twojego pytania "cheh" myśle że układający pytanie aż tak bardzo się w nie nie zagłębiał. Na Nie wiem co masz na myśli z tym wyborem dnia wykonania. Wg mojej wiedzy kontrakty na krótkoterminową stopę procentową są roliczane jednego dnia, w trzecią środę danego miesiąca (dla Eurodolla tak jest na przykład) i dla Wiboru pewnie jest podobnie. A trzecia środa miesiąca wypada mniej więcej ok 20tego. Wydaje mi się, że masz na myśli kontrakty na obligacje i tam rzeczywiście jest mniej więcej tak jak piszesz.

cheh:

ja mam taką teorię do zadań 110 marzec 2006 i 78 marzec 2005: w 110 zajmujemy pozycję krótką więc to my decydujemy w którym konkretnie dniu czerwca będzie wykonanie kontraktu więc nie musimy korzystać AŻ z wrześniowych tylko go wykonujemy 20 czerwca. w 78 natomiast zajmujemy pozycję długą i musimy się zabezpieczyć do 15marca a przecież osoba zajmują odwrotną pozycję może go wykonać już 1 marca. więc musimy wziąć czerwcowe żeby zabezpieczyć cały okres. co do twojego pytania "cheh" myśle że układający pytanie aż tak bardzo się w nie nie zagłębiał. Na

Nie wiem co masz na myśli z tym wyborem dnia wykonania. Wg mojej wiedzy kontrakty na krótkoterminową stopę procentową są roliczane jednego dnia, w trzecią środę danego miesiąca (dla Eurodolla tak jest na przykład) i dla Wiboru pewnie jest podobnie. A trzecia środa miesiąca wypada mniej więcej ok 20tego. Wydaje mi się, że masz na myśli kontrakty na obligacje i tam rzeczywiście jest mniej więcej tak jak piszesz. masz racje rzeczywiście myślałem ze to się rozlicza tak samo

Czy w zadaniu 102 z października 2011 wychodzi wam też 2,67 euro zamiast 2,63?

jezz:

Czy w zadaniu 102 z października 2011 wychodzi wam też 2,67 euro zamiast 2,63?

W zadaniu pytają o wartość bieżącą zysku. Więc 2,67 trzeba pomnożyć przez e do potęgi -0,05/3 Proszę o pomoc z zadaniami 41 i 98 z marca 2005: http://www.knf.gov.pl/Images/zestaw_di_ ... 5-2485.pdf

zad. 41 marzec 2005 - cenę akcji to z put-call parity można wyznaczyć. zad. 98 marzec 2005 - po zawarciu swapu różnica w cash flows obu spółek wyniesie 0,7% i teraz jak instytucja da im jeszcze po 0,3% (0,6%) to zostaje jej 0,1%.

cheh:

zad. 41 marzec 2005 - cenę akcji to z put-call parity można wyznaczyć. zad. 98 marzec 2005 - po zawarciu swapu różnica w cash flows obu spółek wyniesie 0,7% i teraz jak instytucja da im jeszcze po 0,3% (0,6%) to zostaje jej 0,1%.

A skąd się bierze to 0,7%, bo nie bardzo rozumiem?

Pomocne jest rozpisanie cash flows z punktu widzenia pośrednika: -(wibor + 2%) + 9% +(wibor + 1%) - 7,3% ---------------------- = + 0,7% odejmijmy 'rabat' jaki udziela pośrednik stronom w wys. 0,6% i mamy 0,1%.

Czy mógłby mi ktoś podać wzór do zadania 67 z października 2011? Nie mam Hulla.

cheh:

Pomocne jest rozpisanie cash flows z punktu widzenia pośrednika: -(wibor + 2%) + 9% +(wibor + 1%) - 7,3% ---------------------- = + 0,7% odejmijmy 'rabat' jaki udziela pośrednik stronom w wys. 0,6% i mamy 0,1%.

Dzięki. Jak dla mnie nie bardzo wynika z treści zadania, że spółka X płacąc 9% będzie dostawać Wibor + 2% (to są stopy po jakich może zaciągnąć kredyt).

cheh:

zad. 41 marzec 2005 - cenę akcji to z put-call parity można wyznaczyć.

W tym zadaniu nie pytają o cenę akcji.

cheh pisze: zad. 41 marzec 2005 - cenę akcji to z put-call parity można wyznaczyć. W tym zadaniu nie pytają o cenę akcji. W sensie, że to co wyznaczamy z put-call parity to właśnie cena akcji.

cheh:

cheh pisze: zad. 41 marzec 2005 - cenę akcji to z put-call parity można wyznaczyć. W tym zadaniu nie pytają o cenę akcji.

W sensie, że to co wyznaczamy z put-call parity to właśnie cena akcji. Cena akcji jest podana w treści zadania.