wastag:

onion24:

proszę o pomoc z zadaniem 18 z testu z października 2011 (zadanie ze statystyki) zgodnie z prawidłową odpowiedzią trzeba to chyba wyliczyć tak: (0,02*0,95)/0,98. Tylko dlaczego? Mi coś tu nie gra, to jest prawdpodobieństwo warunkowe?? Z góry dzięki za pomoc

tak warunkowe P(zagrożenie i alarm)/( P(alarm i zagrozęnie)+P(alarm bez zagrożenia)) = 0,005*0,95/(0,005*0,95+0,02*0,995)

już rozumiem, dzięki bardzo za odpowiedź

cheh:

Czy wie ktoś jak rozwiązać zad. 28 wrzesień 2008 dotyczące bonów skarbowych? Czy wychodzi wam dokładny wynik zgodny w odpowiedzią w zadaniu 110 październik 2011?

zad. 110 - tak, zgadza się. zad.28 - Kupujemy roczny bon gdy i = 8,0%, mija pol roku, krzywa idzie do gory i sprzedajemy go tez przy i = 8,0% (krzywa na 0,5Y poszla z 7,5% do 8,0%), W ciągu pół roku trzymania papieru zarobiliśmy 8/2 = 4%. Półroczny bon dał 7,5 /2 = 3,75%. jakieś pomysły na zad. 91 i 108 z ostatniego testu ( w 108 nie wychodzi mi wynik z odp).

zad. 92 październik 2011 Wstawić dane do definicji wariancji: Var(Z) = E(Z^2).

można jaśniej??

definicja variancji: Var[X] = E[( X - E[X])^2, gdzie X to zmienna losowa, a E[X] to wartość oczekiwana X (nie mylić z X z zadania). W zadaniu nasza zmienna to Z = (3*X + 4*Y). Ponieważ E[Z]=E[3*X + 4*Y]=0, to z powyższej definicji wynika, że Var[Z] = E[Z^2]=E[(3*X + 4*Y)^2]. Podnieść Z do kwadartu i wziąć oczekiwaną.

wychodzi wam odp w zadaniu 63 test marzec 2009? Beta mi wychodzi 1,28 co daje r=ponad 17%. zad. 74 ten sam test - cena 1 = 659, ZD = 5,8 , co daje z formuły 706 PLN; cena 2 = 721, różnica ok. 15, co ma się nijak do odp. co robię źle?

cheh:

definicja variancji: Var[X] = E[( X - E[X])^2, gdzie X to zmienna losowa, a E[X] to wartość oczekiwana X (nie mylić z X z zadania). W zadaniu nasza zmienna to Z = (3*X + 4*Y). Ponieważ E[Z]=E[3*X + 4*Y]=0, to z powyższej definicji wynika, że Var[Z] = E[Z^2]=E[(3*X + 4*Y)^2]. Podnieść Z do kwadartu i wziąć oczekiwaną.

te wzory sa rozpisane w aczelu, i ok, ale wciaz nie wychodzi mi odp z testem. jak po podstawieniu dostajesz 39,4 ?

cheh pisze: definicja variancji: Var[X] = E[( X - E[X])^2, gdzie X to zmienna losowa, a E[X] to wartość oczekiwana X (nie mylić z X z zadania). W zadaniu nasza zmienna to Z = (3*X + 4*Y). Ponieważ E[Z]=E[3*X + 4*Y]=0, to z powyższej definicji wynika, że Var[Z] = E[Z^2]=E[(3*X + 4*Y)^2]. Podnieść Z do kwadartu i wziąć oczekiwaną. te wzory sa rozpisane w aczelu, i ok, ale wciaz nie wychodzi mi odp z testem. jak po podstawieniu dostajesz 39,4 ? Var(Z) = (3*X)^2 + (4*Y)^2 + 2*(3*X)*(4*Y)*Cov(X,Y) = 9*1 + 16*1 + 2*3*4*0,6 = 39,4

wychodzi wam odp w zadaniu 63 test marzec 2009? Beta mi wychodzi 1,28 co daje r=ponad 17%. Beta portfela wynosi 0,90125.

dlaczego w 1 zad uwzgledniamy spread a drugim juz nie? 1) Oblicz wielkość zysku arbitrażowego ze strategii z użyciem jednego kontraktu futures o wielkości 1 min $ opartego na 90 dniowym depozycie eurodolarowym, jeśli cena futures wynosi 94,30 stopa forward depozytu wynosi 5,12%, stopa forward kredytu wynosi 5,3 8%, standardowy spread na rynku kasowym wynosi 0,1%; a ostateczna cena rozliczeniowa jest wyznaczana jako 100 - stopa kredytu. A. 550 B. 800 C. 950 D. 1450 A 2) Oblicz wielkości zysku arbitrażowego ze strategii z użyciem jednego kontraktu futures o wielkości 1 min. $ opartego na 9 0 dniowym depozycie eurodolarowym, jeśli cena futures wynosi 94,82; stopa forward depozytu wynosi 5,32%, stopa forward kredytu wynosi 5,57%, standardowy spread na rynku kasowym wynosi 0,1%, a ostateczna cena rozliczeniowa jest wyznaczana jako 100 - stopa kredytu. A. 350 $ B. 600 $ C. 975 $ D. 1225 $ A

zad. 74 ten sam test - cena 1 = 659, ZD = 5,8 , co daje z formuły 706 PLN; cena 2 = 721, różnica ok. 15, co ma się nijak do odp. co robię źle? To identyczne zadanie jak zad. 18 listopad 2001, z tym, że przy tym zadaniu jest uwaga, że treść pytania została poprawiona. Niestety, nie wiadomo na czym ta zmiana polegała.

dlaczego w 1 zad uwzgledniamy spread a drugim juz nie? 1) Oblicz wielkość zysku arbitrażowego ze strategii z użyciem jednego kontraktu futures o wielkości 1 min $ opartego na 90 dniowym depozycie eurodolarowym, jeśli cena futures wynosi 94,30 stopa forward depozytu wynosi 5,12%, stopa forward kredytu wynosi 5,3 8%, standardowy spread na rynku kasowym wynosi 0,1%; a ostateczna cena rozliczeniowa jest wyznaczana jako 100 - stopa kredytu. A. 550 B. 800 C. 950 D. 1450 A 2) Oblicz wielkości zysku arbitrażowego ze strategii z użyciem jednego kontraktu futures o wielkości 1 min. $ opartego na 9 0 dniowym depozycie eurodolarowym, jeśli cena futures wynosi 94,82; stopa forward depozytu wynosi 5,32%, stopa forward kredytu wynosi 5,57%, standardowy spread na rynku kasowym wynosi 0,1%, a ostateczna cena rozliczeniowa jest wyznaczana jako 100 - stopa kredytu. A. 350 $ B. 600 $ C. 975 $ D. 1225 $ A Z którego testu są te zadania?