10000/100000=,10 jak zmieni się o 11 to wezwą.

zaspa:

10000/100000=,10 jak zmieni się o 11 to wezwą.

Ale przecież kontrakt rozpatrujemy wartościowo a nie ilościowo, czyż nie? Wartość kontraktu wynosi 150 000 zł Zatem spadek o 1 grosz to spadek o 1500 zł a więc 7 takich spadków da > 10 000 straty.

Czesc chłopaki, Mamy problem z zadaniem 58 z testu październik 2006. Wiecie jak to zrobić? Dzięki chłopaki.

zadanie 58 październik 2006 V=średnia kowariancja+(średnia wariancja-średnai kowariancja)*1/N Lub 1/n* śred. var+(1-1/n)* śred. kowa mnie boli zadanie 65 marzec 2011 jakaś pomoc?

zaspa:

zadanie 58 październik 2006 V=średnia kowariancja+(średnia wariancja-średnai kowariancja)*1/N Lub 1/n* śred. var+(1-1/n)* śred. kowa mnie boli zadanie 65 marzec 2011 jakaś pomoc?

Dzięki. Ja bym chciał pomóc Ci, ale akurat ten ostatni test zostawiam jako próbny przez egzaminem... Nie wolisz zrobić sobie próbnego??

"mnie boli zadanie 65 marzec 2011 jakaś pomoc?" Odchylenie standardowe portfela wyznaczamy z równania ryzyka, wszystkie potrzebne 'inputs' są podane: - wagi: w(1)=w(2)=...=w(n=80), a więc w(n) = 1/80 - wariancje: var(1)=var(2)=...=var(n) = 0,04 sigma^2 = 80*((1/80)^0,2)*0,04) + 80*79*((1/80)^2)*0,04*0,3 = 0,005 + 0,01185 = 0,012350; sigma = 0,111131

cześć, Proszę o pomoc w zadaniach: 20, 26, 64, 67 z testu październik/2011 Krzysiek

zadanie 20 Krótko: wystandaryzować zmienną i znaleźć takie odchylenie, aby P(Z < (125-120)/odch. st.) = 0,95. zadanie 26 Finansowanie pojedynczego zobowiązania. 1) obliczamy jakiej stopy zwrotu potrzebujemy, aby sfinansować zobowiązanie 2976 zł za 4,2 lata dzisiejszą kwotą 2000 zł: (2976/2000)^(1/4.2 roku) - 1 = 10 % 2) Ponieważ krzywa dochodowości zmienia się, to te 10% może nie zostać osiągnięte na koniec horyzontu inwestycyjnego, dlatego szukamy takiej obligacji, aby jej duration był równy duration zobowiązania, tj. 4.2 lata; w tym momencie widać, że odp. D i C odpadają, bo ich duration nie może być równe 4,2 lat; obliczamy duration dla A i B: A to ok. 4,8 lat, a B to ok. 4,17 lat => odp. B jest prawidłowa. zadanie 64 Wzór BS na cenę opcji call ze stopą dywidendy znajduje się w Hull'u - u mnie jest to rozdział 14, sekcja 14.2. zadanie 67 Najpierw z kursu wyznaczyć cenę bonu (Fabozzi, rozdz. 6), a później wyliczyć jego rentowność z odpowiedniego wzoru przy kapitalizacji ciągłej.

Dziękuje za odpowiedzi. Co do zad. 67. Nie mam Fabozziego, i być może dlatego mam problem z tym zadaniem. jak mam wyznaczyć z kursu ? nie rozumiem za bardzo i wciąż mi nie wychodzi to zadanie. zad. 64. mam Hulla ale nie wychodzi mi odp. Ile wychodzą Ci wartości opcji w węzłach i prawdopodobieństwo wzrostu? proszę jeszcze o pomoc w zadaniach: 91 92 93 (wychodzi mi 4,64 ) 108 z tego samego testu. Dzięki.

zad. 67 Poczytaj sobie o kwotowaniu bonów skarbowych (T-bills)i ich wycenie. Te informacje znajdziesz nawet w wikipedii skoro nie masz książki. Książkę Fabozziego o obligacjach też można w sieci znaleźć - i to za free :) zad. 64 Poczytaj sobie o wycenie opcji - książkę Hull'a masz. Widać, że mylisz różne wzory na wycenę. zad. 91 Rozwiązanie z właściwości kowariancji. zad. 93 W Hull'u jest dobrze wytłumaczone jak przeliczać stopy.

milosz1988 wrote: 1)zad. 8 pazdziernik 2009 : moj pomysł na to zadanie to liczenie ceny opcji kupna z parytetu; aby skorzystac z parytetu obliczam cenę puta z drzewa i obliczam calla; tylko ze mi wychodzi 13,04 - niby to blisko odpowiedzi poprawnej wg KNF - C , i moj problem byc moze lezy w zaokrągleniach, ale chce sie skonsultować. bienio wrote: 8-2009 mi wynik wychodzi 13,08, najbliżej jest do odpowiedzi C, więc pewnie KNF porobił zaokrąglenia po drodze (ja niee) metode zastosowałes dobra:) Zadania nie trzeba wcale wyliczać z put-call parity. Prościej jest zdyskontować (kapitaliazacja prosta) expected payoffs dla call podaną stopą. Wynik nie wychodzi wam zgodnie z odpowiedzią, bo autor zadania zastosował kapitalizcję prostą w wyliczeniu tzw. prawdopodbieństwa wzrostu ceny akcji. Dziwne to i niespotykane, ale taki urok tych testów. W rezultacie wartość przyszła opcji jest niższa i wynosi dokładnie 14 pln, a stąd wartość obecna: 14pln / 1.08 = 12,96 pln.

Zad. 11 październik 2009 Czy tu nie ma błędu komisji? Nasze rozwiązanie: samochód -> 40 000 x 1,02 ^ 4 = 43 297,29 zł gość będzie mieć tyle -> 5000 x 1,04 ^ 4 + 5000 x MWPR (4, 4%) = 28 814,17 zł pożyczka więc wyniesie 43 297,29 - 28 814,17 = 14 483, 12 zł 14 483, 12 zł = renta x MWBR (4, 6%) , czyli renta = 4179, 71 zł Nie ma takiej odp.