Mark Bain
2011-12-18T19:02:29-05:00
Jak Wasze wrażenia? W tym tygodniu postaramy się od KNF'u wyprosić pdf'a z zadaniami, ale do to tego czasu możemy chyba spokojnie porównać wyniki ...
Aaa Aaa
2011-12-18T19:35:50-05:00
Jak ktoś przyjął w 3 zadaniu, że delta forwardu = 1 to raczej może się pożegnać ze zdaniem. Tak przynajmniej wynikało z tego co mówił pan Szuszkiewicz. No to do maja Panowie :D
Mark Bain
2011-12-18T19:48:30-05:00
Mówiłem wszystkim, najbardziej trzeba się z Hull'a przygotować, bo przewodniczący Komisji układa z niego pytania i trzeba mu przyznać talent to on ma do zaginania kandydatów (wcześniej Theta, wycena opcji aproksymacją Blacka) teraz też chyba ciekawe zadanie. A jak NG2, proste?
Aaa Aaa
2011-12-18T19:55:47-05:00
Teraz to chyba się nawet bardziej wysilił bo tego nawet nie ma bezpośrednio w Hullu opisanego. Pewnie co bardziej bystrzy (nie mylić ze mną :P) wywnioskowali sobie jak to ma wyglądać. Pierwsze standardowo - przepisać pół sprawozdania. W drugim mogło trochę zaskoczyć to, że beta długu niezerowa, wtedy trochę inaczej się oblicza betę aktywów. Czwarte i piąte raczej proste.
Mark Bain
2011-12-18T19:59:04-05:00
Ok, w 3 z ostatniego podpunktu, z tego co wiem różnica była subtelna: Forward/futures :D (a pierwsze dwa podpunkty, chyba dawały radę = 50pkt) ale ostatni za 50 pkt. Kto czuje że zrobił dobrze ?
Aaa Aaa
2011-12-18T19:59:37-05:00
Bank wystawił opcję sprzedaży 50000 akcji o cenie wykonania 53. Aktualna cena 50, zmienność 0,25, T = 0,75, r = 0,045, q = 0,035. Zrobić delta-hedging z wykorzystaniem: a) akcji (20 pkt) b) 12-miesięcznych futures (30 pkt) c) 12-miesięcznych forwardów (50 pkt) chyba jakoś tak to trzecie wyglądało
Mark Bain
2011-12-18T20:00:10-05:00

chef:

Teraz to chyba się nawet bardziej wysilił bo tego nawet nie ma bezpośrednio w Hullu opisanego. Pewnie co bardziej bystrzy (nie mylić ze mną :P) wywnioskowali sobie jak to ma wyglądać. Pierwsze standardowo - przepisać pół sprawozdania. W drugim mogło trochę zaskoczyć to, że beta długu niezerowa, wtedy trochę inaczej się oblicza betę aktywów. Czwarte i piąte raczej proste.
Czyli chef wnioskuję, że masz wszystko do przodu i Pan Marek Cię udu... :)
Aaa Aaa
2011-12-18T20:03:13-05:00
Tuż po zakończeniu myślałem że wszystko proste. Chwilę potem się okazało, że już jedno jest w plecy. Nie wiem czy chcę rozmawiać o kolejnych :P
Mark Bain
2011-12-18T20:10:22-05:00
A jak w piątym ogarnąłeś/-liście brak udziałów w portfelu?
Tomasz Wyluda
2011-12-18T20:14:32-05:00
o co wam chodzi! wuj z egzaminem widzieliście tą asystentkę z komisji? LOVE.
Tomasz Wyluda
2011-12-18T20:15:22-05:00
a teraz poważnie :) właśnie jak zrobiliście to piąte. Bo ja 3 ogarnełam a piąte to dla mnie koszmar :/
Mark Bain
2011-12-18T20:19:01-05:00

tomekyy_oo:

o co wam chodzi! chuj z egzaminem widzieliście tą asystentkę z komisji? LOVE.
Tomek, zachowój się !!! Siedziałeś w pierwszym/drugim rzędzie i mówisz o członkini Komisji? Czy o dziewczynie, która chodziła po sali? :D
Go back to: Doradca Inwestycyjny

Join thousands of students profiting from perkmylife resources

Courses, notes, Q&A groups - all you need to study efficiently and achieve the goals!