Tam chyba błąd jest

Czy ktoś wie jak rozwiązać zadanie 42 z marca 2011?

42 z marca 2011? Wyznacz wariancję i kowariancję dla akcji A i B ze wzorów z single-index model, a potem podstaw to do równania ryzyka. Risk-free asset możesz pominąć, bo nie ma znaczenia dla ryzyka portfela.

pierwiastek z ( (0,3*0,8+0,45*1,2)^2 * 0,22^2 + (0,3^2*0,3^2+0,45^2*0,4^2) )

Dzięki. Też tak kombinowałem, tylko niepotrzebnie dodałem jeszcze 2*0,3*0,45*cov(AB) czyli wyszło mi pierwiastek z ( (0,3*0,8+0,45*1,2)^2 * 0,22^2 + (0,3^2*0,3^2+0,45^2*0,4^2 + 2*0,3*0,45*cov(AB)) ). A z czego wynika fakt, że nie dodajemy 2*0,3*0,45*cov(AB) ?

generalnie zakłada się że odchylenia resztowe nie są ze sobą skorelowane

Dzięki za odpowiedzi. wreszcie zrozumiałam pewne rzeczy. Teraz proszę o odpowiedź na pytania 29 i 44 z marca 2011. Jak policzyć zadanie 44? Jest jakiś wzór? Jeżeli tak, to gdzie w literaturze?

to są z tego co pamiętam zadania z błędnymi odp. 29) no raczej niema innej opcji musi wyjść B 44) liczysz to ze wzoru na wypukłość i wychodzi 28 (P+ + P- -2P)/(P*delta^2)

No, ale poprawna odpowiedź w zadaniu 44 to 56.

bo to zadanie jest z błędem:)

To jak poprawnie wyliczyć wypukłość? Nie chodzi mi o ogólny wzór, ale jak konkretnie w tym zadaniu policzyć?

To jak poprawnie wyliczyć wypukłość? Nie chodzi mi o ogólny wzór, ale jak konkretnie w tym zadaniu policzyć? Przeszukaj forum, było to już omawiane. Zadanie nie jest z błędem ani odpowiedź.