Zadania z I-etapów DI
Go back to:Doradca Inwestycyjny
Artur Nawrocki
2013-02-08T13:22:32-05:00
Cena kontraktu futurę na dolara amerykańskiego o wielkości 100.000 USD rozliczanego poprzez fizyczną dostawę, wygasającego za 9 miesięcy wynosi 4,3552 [PLN/USD]. Aktualne ceny na rynku kasowym wynoszą: cena kupna 4,03 00 cena sprzedaży 4,0400 WIBOR9m (dziewięciomiesięczny) = 17 % (w skali roku) WIBID9m = 16 % LIBOR9m = 6,5 % LIBlD9m = 6,375 % Zysk arbitrażowy z użyciem jednego kontraktu futurę wynosi (z dokładnością do 10 zł): A) 800 zł B) 1600 zł C) 3200 zł D) Nie j est możliwe uzyskanie zysku arbitrażowego. Mogę prosić o pomoc z tym zadaniem?
Adam Wastag
2013-02-08T14:07:28-05:00

dama_z_lasiczka:

Hmm... idać analogicznie 79 z października 2012 -> ln (1+1/2) powinien być poprawną odpowiedzią... dlaczego nie jest? :P
tutaj pytają o Y gdzie Y=e^X a poprzednio o X więć e^(1+0,5)
Adam Wastag
2013-02-08T14:19:27-05:00

Artur1005:

Cena kontraktu futurę na dolara amerykańskiego o wielkości 100.000 USD rozliczanego poprzez fizyczną dostawę, wygasającego za 9 miesięcy wynosi 4,3552 [PLN/USD]. Aktualne ceny na rynku kasowym wynoszą: cena kupna 4,03 00 cena sprzedaży 4,0400 WIBOR9m (dziewięciomiesięczny) = 17 % (w skali roku) WIBID9m = 16 % LIBOR9m = 6,5 % LIBlD9m = 6,375 % Zysk arbitrażowy z użyciem jednego kontraktu futurę wynosi (z dokładnością do 10 zł): A) 800 zł B) 1600 zł C) 3200 zł D) Nie j est możliwe uzyskanie zysku arbitrażowego. Mogę prosić o pomoc z tym zadaniem?
sprzedajesz kontrakt po 4,3552 więc za 9m potrzebujesz mieć 100k$ jaka kwota urośnie do 100K leżąc sobie na depozycie dolarowym? 100K/1+(0,06375*,75) =95436,92 $ tyle $potrzebujesz TERAZ już kupić. kupić możesz po wyższej cenie kwotowania przez bank 4,04 więc przeznaczasz na to 4,04*95436,92=385565,17 pln ale tej kasy nie masz więc musisz ją pożyczyć na 9m w kredycie pln gdzie z odsetkami musisz oddać 385565,17*(1+(0,17*0,75))= 434724,72 435520-434724,72=795
Monika Łasicka
2013-02-12T12:37:46-05:00
Zad 8 z października 2009 http://www.knf.gov.pl/Images/test_di_11 ... -14179.pdf - dlaczego mi wychodzi 13,0753, a poprawne jest 12,96? Robię tak: p=(e^0,08-0,8)/0,4=0,7082 call=e^-0,08 * 0,7082*20=13,0753 Gdzie jest błąd?
Adam Wastag
2013-02-12T14:27:56-05:00
bo nigdzie nie pisze ze to ma być kapitalizacja ciągła więc bierzemy prostą
Monika Łasicka
2013-02-12T20:21:32-05:00

wastag:

bo nigdzie nie pisze ze to ma być kapitalizacja ciągła więc bierzemy prostą
A więc to tak... Dzięki wastag! ;-)
Adam Tebisz
2013-02-17T18:43:00-05:00
Adam Tebisz
2013-02-18T20:30:29-05:00
Adam Wastag
2013-02-19T16:50:23-05:00
44. (wartość lokaty/wartość kontraktu) x (duration lokaty/ duration kontraktu)= 1/0,5 * 0,5/0,25 wytłumaczone masz w hulu 45. dyskontujesz kupony i wartość nominalną tymi stopami i ze znakiem - wstawiasz do kalkulatora jako pv, fv=100, pmt=11, n=3 później cpt i
Adam Tebisz
2013-02-19T23:44:03-05:00
44. (wartość lokaty/wartość kontraktu) x (duration lokaty/ duration kontraktu)= 1/0,5 * 0,5/0,25 wytłumaczone masz w hulu dzieki wielkie, masz może stronu w hullu gdzie to jest ? pozdro
Adam Tebisz
2013-02-20T01:09:46-05:00
Adam Wastag
2013-02-20T13:34:33-05:00
hull 146-155 swoją drogą zalecam się nauczyć tej książki na pamięć:) 52. układ równań 1000,62= 70/X + 1070/Y 1055,12=100/x + 1100/Y odp to Y/X przedglądnij ten temat od początku bo większość zadań już była
Go back to: Doradca Inwestycyjny

Join thousands of students profiting from perkmylife resources

Courses, notes, Q&A groups - all you need to study efficiently and achieve the goals!