A ja poproszę o 29B z ostatniego testu. Nie wiem jak przeliczyć korelację AB na korelację B i rynku. Da się betę na pewno wyznaczyć w przybliżeniu traktując portfel akcji B jako dobrze zdywersyfikowany, bez użycia korelacji

cheh:

Czy mógłby ktoś rozwiązać zad. 59 październik 2006?

Twoje jest proste: ze wzoru na bete (betaX*sigmaX)^2=(korrXM*sigmaXM)^2 Podstawienie jest z kwadratami nie wzór podstawiasz do równania na sigmę, wyciągasz sigmaX przed pierwiastek i masz: sigmaX*PIERW(1-korr^2)=sigmaE

Czy mógłby ktoś rozwiązać zad. 59 październik 2006? Twoje jest proste: ze wzoru na bete (betaX*sigmaX)^2=(korrXM*sigmaXM)^2 Podstawienie jest z kwadratami nie wzór podstawiasz do równania na sigmę, wyciągasz sigmaX przed pierwiastek i masz: sigmaX*PIERW(1-korr^2)=sigmaE Nie rozumiem. Wzór na betę to: Beta = sigmaXM/(sigmaX*sigmaM), można to pomnożyć przez (sigmaX/sigmaX) i wtedy mamy Beta = korrXM *(sigmaX/sigmaM). Nie wiem w jaki sposób dojść to twojego pierwszego wyrażenia. Co mam podstawić i gdzie? Co to jest 'równanie sigma'? Chodzi o sigmaX, czyli ryzyko całkowite akcji? Skąd wziąć sigmaX?

zad. 58 październik 2006 Dlaczego B, czyli 10,0% jest poprawne?

dla równych udziałów(Jaruga to ładnie opisała) Vp=(1/n)*Vs+((n-1)/n)Covs=120/80+79*100/80=100,25 p-portfel, s-srednia, n-ilosc spolek

dla równych udziałów(Jaruga to ładnie opisała) Vp=(1/n)*Vs+((n-1)/n)Covs=120/80+79*100/80=100,25 p-portfel, s-srednia, n-ilosc spolek Tylko, że pierwiastek ze 100,25 to 10,01, a w odpowiedzi stoi 10,01 % , czyli 0,1001.

Nie ma różnicy, policz na ułamkach i wyjdzie to samo. Zarówno wariancja jak i kowariancja to równania kwadratowe dla takich samych udziałów do poprzedniego betaX=korrXM*(sigmaX/sigmaM) => betaX*sigmaM = korrXM*sigmaX, wstawiasz to do "kluczowej interpretacji Sharpa"(Jaruga) (sigmaX)^2=(betaX*sigmaXM)^2+(sigmaEpsilon)^2 i masz zależność na sigmaX(sigmaEpsilon) zrób to moje pls

Można prosić o pomoc z zadaniami 29 i 89 z października 2011?

zadanie 29 październik 2011 Mimo iż na każdym forum dot. testów rozwiązanie tego zadania pojawia się kilkakrotnie to pomogę. "Twoje jest bardzo proste... " ;) Z równania na kowariancję: CovBM = E[(Rb - av_Rb)(Rm - av_Rm)] = E[(Rb - av_Rb)(w(a)*Ra + w(b)*Rb - w(a)*av_Ra - w(a)*av_Rb)] = E[(Rb - av_Rb)(w(a)*(Ra - av_Ra) + w(b)*(Rb - av_Rb))] = ... dalej wymnożyć, wziąć oczekiwaneą i wyjdzie nam krótka formuła na CovBM.

Rzeczywiście było proste, dzięki

Zastanawiam sie nad zadaniem 25, marzec 2007 Wszystko ładnie pięknie, zajmujemy długą pozycję w kontrakcie na WIBOR wygasających w grudniu, tylko dlaczego 80 a nie 20? 10 000 000/500 000 = 20

A ja bym prosił o pomoc w zad.89 marzec 2005.